Analisis Fenomena Januari Effect Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2004-2008 (Studi Kasus 18 Saham Yang Terdapat Dalam 9 Sektor Indeks Harga Saham)

Puspita, Dewi (2008) Analisis Fenomena Januari Effect Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2004-2008 (Studi Kasus 18 Saham Yang Terdapat Dalam 9 Sektor Indeks Harga Saham). Other thesis, UNSADA.

	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi anomali January Effect di Bursa Efek Indonesia (BEI. January Effect merupakan anomali seasonalitas yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat. Anomali ini dapat diketahui dari adanya fenomena return saham pada awal bulan January lebih tinggi dibandingkan return saham pada hari perdagangan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series IHSG harian mulai Juli 2004 - Januari 2008 yang diperoleh dari JSX Statistic. Untuk mengetahui ada tidaknya anomali January Effect di BEi, digunakan dua analisis statistik, yaitu analisis uji dua beda rata-rata menggunakan independent sample t test dan analisis regresi linier sederhana dengan variabel return saham sebagaii variabel bebas dan return pasar sebagai variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BEI tidak ada perbedaan rata-rata return pasar pada hari perdagangan di awal bulan dengan return pasar pada hari perdagangan lainnya. Sedangkan terjadinya fenomena Januari) Effect adalah pada tahun 2004, 2005, 2007 dan 2008, sementara pada tahun 2006 tidak terjadi fenomena January Effect. Sarannya para investor atau pelaku pasar dapat melakukan lebih kurang seminggu pertama perdagangan bursa di awal tahun. aksi ambil untung pada periode waktu

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : Kuncoro Harli, M.Si
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	Suwatno Suwatno Perpustakaan
Last Modified:	12 Nov 2025 07:52
URI:	http://repository.unsada.id/id/eprint/10061

Actions (login required)

View Item